감마 (Gamma) - 금융 주식 · 증권

감마 (Gamma) - 금융 주식 · 증권 - 금융 주식 · 증권

: 감마이란 ‘감마’는 옵션의 기초자산 가격 변화에 따른 옵션의 ‘델타’ 값의 변화분을 말한다.

 

감마 상세 설명

‘감마’는 옵션의 기초자산 가격 변화에 따른 옵션의 ‘델타’ 값의 변화분을 말한다.

 

이는 다르게 말하면 옵션 가격의 2차 민감도라고 볼 수 있다.

‘감마’는 옵션의 기초자산 가격이 $1 변화할 때 델타값이 얼마늠 반응하는지 측정한다.

 

예를 들어 한 투자자가 주식 XYZ에 대한 콜옵션을 구매하였다고 가정하자.

그리고 이 콜옵션의 델타값은 0.5이고 감마 값은 0.1이다. 이 때 기초자산인 주식 XYZ의 가격이 $1 만큼 증가하거나 감소하였을시, 콜옵션의 델타값은 이에 대해 0.1만큼 증가하거나 감소하게 된다.

 

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※ 감마 관련 영상

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