옵션 가격 변화율 델타 (Delta) - 금융 상품 · 채권

옵션 가격 변화율 델타 (Delta) - 금융 상품 · 채권 - 금융 상품 · 채권

: 델타이란 ‘델타’는 기초자산 가격의 $1 변화에 대한 옵션 가격 변화율을 말한다.

 

델타 상세 설명

‘델타’는 기초자산 가격의 $1 변화에 대한 옵션 가격 변화율을 말한다. 다르게 말하면, 기초자산에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정하는 단위이다.

 

콜옵션에 대한 델타값은 0부터 1 사이이지만, 풋옵션에 대한 델타값은 0과 -1 사이에 위치한다.

 

예를 들어 어떤 투자자가 델타값이 0.5인 콜옵션을 구매하였다고 가정한다면, 이 옵션의 기초자산 가격이 $1 상승했을 때 옵션의 가격은 50센트 오른다고 이론적으로 설명할 수 있다.

 

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※ 델타 관련 영상

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